Пристальное внимание к корреляциям является ключевым элементом управления рисками для любого серьезного трейдера. Чем сильнее корреляция, тем ценовые движения 2-х инструментов более похожи. Значение сильной положительной корреляции ближе к «1» или соответственно к «-1» для обратной корреляции. Пары денежных единиц, движущиеся зеркально, делают более сложным получение прибыли. Диверсификация должна осуществляться, но риск рекомендуется минимальный.
Хеджинговая стратегия на основе показателей корреляции валютных пар
Трейдеры, вошедшие в рынок при возникновении обратной корреляции между парами, не смогли рассчитать депозит, способный «выдержать» просадку от подобного расхождения курсов. Для эффективного применения хеджинговой стратегии на валютном рынке необходимо использовать такие инструменты, показатель корреляции между которыми приближался к “1” или “- 1”. Несколько последних лет стал популярным метод взаимодействия с корреляциями валют. По условиям работы, предполагается расширение портфеля финансовых инструментов до 15-ти и больше. Числовые значения каждого выбранного актива должны изменяться в диапазоне от минус 0,2 до плюс 0,8. Трейдер генерирует прибыль, используя благоприятные колебания рынка для нескольких активов.
- Или отрицательная корреляция, которая возникает, когда уровень обменного курса имеет тенденцию двигаться в противоположном направлении.
- К ним относятся австралийский доллар, британский фунт, акции и некоторые товары.
- По этой причине трейдеры выбирают использование одного из коррелирующих инструментов в виде индикатора.
- Например, то, чего не видно на евро/долларе, можно отчетливо увидеть на фунте или на индексе доллара.
А теперь расскажем о главных особенностях торговли на основе корреляции:
Сколько раз вы открывали позиции по нескольким валютным парам и замечали, что их ценовые движения связаны? Например, если у вас открыты длинные позиции по EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD, вы можете подумать, что у вас есть три разные позиции. Но на самом деле, это может быть всего лишь одна большая позиция по отношению к доллару США. Поэтому вы должны понимать, что такое корреляция валютных пар и как она может повлиять на общий риск вашей торговли.
Как использовать корреляцию в своей торговле?
Обычно корреляция используется для подтверждения правильности произведенного анализа. Вы можете понаблюдать за поведением определенной валютной пары и на основе этого сделать заключение относительно коррелирующей с ней валютной пары. Чем больше сделок движутся в одном направлении, тем выше вероятность установления нового тренда, а значит шансы на успешную сделку тоже повышаются. Таким образом вы получите дополнительную уверенность относительно проведения одновременных сделок.
Например, не стоит покупать евро, какой бы там сильный сигнал не был, если фунт пробил важный уровень и дорога ему только вниз. Рассуждая логично, нам, как трейдерам, эта корреляция только вредит, т.к. Кроме того, рынок имеет дело с Брекситоми чрезвычайной волатильностью на рынках нефти и сырьевых товаров. Как и в случае с NZDJPY, на недельном графике данная пара сформировала широкую модель голова и плечи.
Как использовать корреляцию в кроссах с йеной?
И наоборот, доллар США имеет тенденцию к отрицательной корреляции с ценой на нефть из-за того, что Соединенные Штаты являются чистым потребителем нефти на мировом рынке. Из-за рыночной взаимосвязи отдельных валют с ценой на сырую нефть резкий скачок цены на нефть будет иметь тенденцию негативно влиять на валютную пару USD/CAD. Из-за того, что Канада является крупным производителем нефти, ее валюта может напрямую зависеть от колебаний цен на сырую нефть. Если цена на сырую нефть повысится, повышение цены на товар, как правило, приведет к росту стоимости канадского доллара по отношению к другим валютам. Таким образом, относительная стоимость канадского доллара положительно коррелирует с ценой нефти Brent. Валютные корреляции сильно влияют на общую волатильность и, следовательно, на общие риски удержания нескольких позиций.
Чтобы понять концепцию корреляции в валютных парах, трейдер должен сначала понять, как рыночная корреляция влияет на стоимость валют. Если пары https://g-forex.org/ движутся в одном направлении, ордер открывается в противоположном. Если же корреляция отрицательна, то нужно открывать такую же позицию.
Другие торговые стратегии могут включать подтверждение разворотов и паттернов продолжения с использованием сильно коррелированных валютных пар. Например, если доллар США в целом укрепляется, EUR/USD должен начать снижаться. В этот момент снижение GBP/USD подтвердит нисходящий тренд доллара США, а снижение AUD/USD еще больше подтвердит падение доллара. При этом важно избежать входа в сделку, если две сильно коррелированные валютные пары не смогут подтвердить разворот или продолжение. Например, корреляция EUR/USD и GBP/USD является положительным, потому что если спрос на доллары США увеличивается, цена обеих валютных пар обычно будет снижаться. И наоборот, если спрос на доллары США падает, цена обеих валютных пар будут иметь тенденцию к росту.
Ряд различных факторов напрямую влияет на стоимость двух национальных валют. К примеру, это может быть разница в процентных ставках, торговый баланс между обеими странами и то, является ли страна товарным производителем или потребителем. Открыв ордер по паре, которая коррелирует с уже торгуемой, вы диверсифицируете риски.
Например, ориентируясь на коэффициент, соответствующий 0,8, вы можете наблюдать расхождение пар до бесконечности. Убыток только будет увеличиваться, а вывод в ноль никогда не произойдет. Задача упрощается, если вы взаимодействуете с хорошо знакомыми вам парами.
Корреляцию можно успешно применять для поиска сигналов входа и выхода из сделки. Например, EUR/USD торгуется возле уровня поддержки и не исключена вероятность его пробоя. Анализируя свою основную пару, вы не всегда можете выделить какой-то уровень, но проанализировав другие коррелирующие инструменты, вы наверняка найдете что-то интересное. Еще лучше эта стратегия проявляет себя в качестве фильтра сигналов.
Анализ корреляции любых финансовых инструментов в долгосрочной перспективе показывает постоянные колебания коэффициентов. Но часто более выгодным решением становится открытие новой сделки. Если у коррелирующей пары ниже фиксированный профиль объема стоимость пункта и волатильность — это определённо оптимальный вариант. При расчете полученной прибыли и требуемого для поддержания позиции депозита целесообразность сделок такого вида остается под большим вопросом.
Большинство из них представлены в виде таблицы со значениями корреляции. И если у одних пар изменения незначительные и корреляция отличается стабильностью, то взаимосвязь других валютных пар часто становится существенно слабее (или наоборот). Помните, что корреляция — явление в большой степени динамическое. Конечно, основные закономерности соблюдаются и пары, между которыми установлена устойчивая взаимосвязь, большую часть времени ведут себя схожим образом. Степень взаимосвязи измеряется с помощью коэффициента корреляции, значения которого варьируются от -1 до +1. Коэффициент -1 свидетельствует об обратной взаимосвязи, а +1 — о прямой.
Чтобы информация читалась лучше, не забудьте перевести график в режим цветовой схемы с черным фоном. Провести полноценный корреляционный анализ можно и самостоятельно. Готовый пакет индикаторов корреляции для MT4 можно скачать по ссылке. НО, не существует индикаторов и советников в распространенных платформах, способных распределить роли между коррелирующими парами. В интернете можно встретить много сервисов, рассчитывающих корреляцию инструментов рынка Форекс.
Корреляция валютных пар постоянно меняется и зависит от множества факторов. Валютные корреляции могут усиливаться, ослаблять или, в некоторых случаях, почти полностью становиться случайными. Как и любой инструмент, используемый для принятия решений по сделкам, значение корреляции валют на рынке Форекс не дает 100 % уверенности в прибыльности позиций. Конечно, исключительно для ознакомления с этим явлением определить корреляцию можно «на глаз».
Сегодняшнее настроение может полностью отличаться от вчерашнего, так же как и завтрашнее настроение будет сильно отличаться от сегодняшнего. Ниже приведен график, который показывает увеличение корреляции в кроссах с йеной при повышении уровня страха на рынке. Как вы знаете, йена считается валютой-убежищем, которая очень востребована, когда на рынке вспыхивает паника или возникает страх. И поскольку у нас есть шесть кроссов с йеной, они редко начинают двигаться одновременно, поэтому мы можем использовать их в качестве опережающих индикаторов.
Например, вместо открытия двух позиций GBP/USD трейдер может купить одну позицию GBP/USD и одну позицию AUD / USD, поскольку обе эти пары имеют положительную корреляцию, хотя и несовершенно. Несовершенная корреляция позволяет снизить подверженность риску и добавляет диверсификацию в портфель трейдера из-за замены австралийского доллара на фунт стерлингов. Рассмотрим ситуацию, когда трейдер занимает длинную позицию в EUR/USD и другую длинную позицию в GBP/USD с той же суммой в долларах США. Положительная корреляция – корреляция при которой движения цен валютных пар изменяются в одном направлении.